リアルタイム株価取得について

株のアルゴリズム開発に時間を費やしていたため、更新が遅れてしまいました。
突然ですが、今回は、リアルタイム株価の取得方法に関して考えて見ます。
もともとは0日から最大2日程度保有するスイングトレードを想定していましたが、
デイトレードもバリエーションに加えようと考え、場中のリアルタイムな株価を取得する必要性を感じました。そこで、今回その方法を構築してみました。

リアルタイム株価取得について

リアルタイム株価を取得する方法として「タワー」という有料のリアルタイム株価データベースサービスを利用する方法があります。しかし、ちょっと敷居が高そうなので、今回は、楽天証券のRSS（リアルタイムスプレッドシート）を利用することにしました。

今回の方法はまだ構築段階にあり、完全に検証を行っているわけではないので、
ご利用に当たっては自己責任でお願いします。

リアルタイム株価取得といっても、完全なリアルタイムではなく、1分間隔の現在値をデータベースに取り込んでいくことをターゲットとしています。計画では次の株価取得までの1分間にシステムで売買サインを出力することとしています。

データ格納までの流れ

今回の流れは下記のようになります。非常に単純ですね。

１・楽天証券RSSを利用し、Excel上のセルに最新情報を取得
２・エクセル上のセルに反映された株価情報をODBC経由でMySQLデータベースに格納

上記を行うために準備が必要です。以下では必要な準備に関してコメントします。
大前提として、楽天証券の口座を開設し、RSSを利用可能な条件を確保しておいてください。

データベースの準備

株価を保存するテーブルを用意します。
テーブルは下記の4項目の属性を保持します。

コード
日付
時間
株価

ExcelシートにRSS用記述の準備

RSSではセルに下記のように記述することにより、データを取得することができます。
まずは、データ取得用のシートにRSSのコードを準備してください。

コード　：　=RSS|'1515.T'!銘柄コード
日付　：　=RSS|'1515.T'!現在日付
現在の株価　：　=RSS|'1515.T'!現在値
株価更新時刻　：　=RSS|'1515.T'!更新時刻

今回は上記のシートを作成するマクロを用意しましたので、簡単に準備することができます。

RSSシート作成マクロ

RSSシート作成マクロを利用してRSSシートを作成します。

１・まず、code_listというシートをExcel上に新規作成（挿入）してください。
２・そのシートのA列に今回リアルタイム株価取得対象とするコードを記載してください
（最大で300個まで記載可能です。これはRSSの制限が最大300銘柄までとなっているためです。）
３・dataというシートを新規作成（挿入）してください
４・下記のマクロを実行してください。

[RSSシート作成マクロ]
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Sub create_rss_sheet()
Dim i, j As Long
Sheets("code_list").Select
For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).row
code = Worksheets("code_list").Range("A" & i).Value
j = i + 1
Worksheets("data").Range("A" & j).Value = code
Worksheets("data").Range("B" & j).Value = "=RSS|'" & code & ".T'!現在日付"
Worksheets("data").Range("C" & j).Value = "=RSS|'" & code & ".T'!更新時刻"
Worksheets("data").Range("D" & j).Value = "=RSS|'" & code & ".T'!現在値"
Next i
End Sub

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次回は、データベースに登録する部分に関して記述する予定です。